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Projekt – n8n aktien

Kurzbeschreibung

„n8n aktien“ ist ein automatisiertes Research- und Signalsystem für Aktien. Es sammelt Kurs‑ und Fundamentaldaten, berechnet Rankings (u. a. Magic Formula), leitet Kauf‑Trigger ab und informiert per Webex. Ein Dashboard (Metabase) zeigt „Jetzt kaufen?“-Kandidaten sowie alle überwachten Titel. Eine manuell startbare KI bewertet bei Bedarf Nachrichtenlage und Marktumfeld, bevor eine Empfehlung ausgesprochen wird.

Zielsetzung

• Sichtbarkeit/Übersicht: Eigene, saubere Datenbasis mit Historien, Kennzahlen und klaren Triggern.
• Automatisierung: ETL‑Pipelines, tägliche Indikator‑Updates, monatliche Rankings, Alerts nur bei „Nein → Ja“.
• Disziplin/Regeln: Klare Entry‑Kriterien (Magic Formula + Trend + Pullback + Timing) und Marktfilter.
• Erweiterbarkeit: Start mit USA/DE/UK, später Erweiterung (weitere Regionen/Sektormodelle).

Zielgruppen

• Eigennutzung durch Stefan als Investor/Portfolio‑Entscheider.
• Optional später: geteilte Dashboards für Partner/Team.

Was im System passiert

• ISIN via n8n‑Form hinzufügen → Listing (OpenFIGI) → Kurse (Stooq/AV) → Indikatoren (SMA200, 52W‑High, 3‑Tage‑Hoch, Drawdown).
• Fundamentals laden (USA: SEC/XBRL; DE/UK: SimFin/FMP „best effort“), Magic‑Formula monatlich je Region ranken.
• Tägliche Triggerprüfung (2×/Tag: EU 18:30, US 23:30). Marktfilter (Hybrid Fear & Greed: CNN‑Original sofern möglich, sonst Proxy via VIX).
• Alert nur bei Signalwechsel „Nein → Ja“ per Webex (1:1). Hysterese + Cool‑down zur Rauschreduktion.
• Dashboard: Kategorie „Jetzt kaufen?“ inkl. KI‑Kurzfazit auf Knopfdruck; darunter alle übrigen Titel mit Status.

Kernprinzipien

• Einfach und reproduzierbar: feste Regeln, nachvollziehbare Datenquellen.
• Robust und sparsam: Free‑Stack, On‑Demand‑Screening, Caching, Fallbacks (z. B. F&G‑Proxy).
• Klar getrennt: ETL/Alerts in n8n, Daten in PostgreSQL, Visualisierung in Metabase.
• Transparenz: Confidence‑Flags bei Fundamentals (high/med/low), Logs und Data‑Quality‑Hinweise.

Typische Anwendungsfälle

• Einzeltitel aufnehmen und automatisch überwachen.
• Tägliche Sicht: „Jetzt kaufen?“-Liste plus Begründung (Regeln/Markt).
• Manuelle KI‑Bewertung der Nachrichtenlage, bevor gehandelt wird.
• Monatlicher Refresh der Magic‑Formula‑Ränge und Rebalancing‑Check.

Abgrenzung

• Keine Intraday‑Signale, kein Hochfrequenzhandel.
• Keine Finanzwerte/Versorger/REITs im Kernmodell (separate Sektormodelle später).
• Keine vollautomatischen Trades; Kaufentscheid bleibt manuell.
• Keine aggressive Web‑Scrapes geschützter Inhalte; nur offizielle/free APIs/Feeds.

Mehrwert auf einen Blick

• Regelbasiert: Qualität + Bewertung + Trend + Pullback + Timing + Marktfilter.
• Automatisiert: Datenpflege, Indikatoren, Rankings, Alerts.
• Kontrolliert: Nur „Nein → Ja“ Alerts, manuelle KI‑Prüfung bei Bedarf.
• Erweiterbar: Weitere Regionen, Sektormodelle, zusätzliche Signale möglich.

Ausblick

• v1.1: Europa‑Fundamentals verbessern (Abdeckung/Qualität), MF für FR/NL.
• Sektormodule: Banken/Versorger/REITs mit passenden KPIs.
• Zusätzliche Signale: Volatilitäts‑Deckel (ATR), Volumen‑Bestätigung.
• On‑Demand‑Universum‑Screening (Vorschlagslisten) in der App.
• Backtests und KPI‑Reports (Hit‑Rate, Time‑in‑Signal, Drawdown‑Profile).

Call to Action

• API‑Keys bereitstellen (OpenFIGI, Alpha Vantage, SimFin, FMP).
• PostgreSQL bereit (erledigt) und Metabase später installieren.
• Webex‑Bot anlegen, sobald Alerts getestet werden.
• Erste ISINs hinzufügen und Pipeline laufen lassen.

Architektur&Entscheidungen

• Orchestrierung: n8n (Community Edition).
• Datenbank: PostgreSQL (Schema core; Historie, Fundamentals, Rankings, Signals, Logs).
• Dashboard: Metabase (direkt auf PostgreSQL).
• Datenquellen:
  • Preise: Stooq (primär), Alpha Vantage (Fallback, TIMESERIESDAILY).
  • Listings/Mappings: OpenFIGI.
  • Fundamentals: SEC/XBRL (USA), SimFin/FMP (DE/UK „best effort“).
  • FX: EZB.
  • Fear & Greed: CNN (wenn möglich) mit Proxy‑Fallback (VIX→FG Mapping).
  • News: RSS‑Headlines (für manuelle KI‑Analyse).
• Triggerlogik v1:
  • MF: Top 15% je Region + Liquiditätsfilter.
  • Trend: Close ≥ SMA200 × 1.01.
  • Pullback: Drawdown 10–25% vom 52W‑High.
  • Timing: Close > 3‑Tage‑Hoch.
  • Marktfilter Hybrid: F&G ≥ 50 ODER (≤ 30 UND 5‑Tage‑Delta > 0).
  • Hysterese: „Ja“ bleibt, bis mind. 2 Bedingungen brechen. Cool‑down: 5 Handelstage.
• Zeitpläne:
  • Preise: EU 18:30, US 23:30 (Europe/Berlin).
  • MF: 5. US‑Handelstag/Monat (06:00 Europe/Berlin).
  • F&G: täglich nach US‑Close (mit Proxy‑Fallback).

BetriebObservability&_Notfälle

• jobruns und alertslog in PostgreSQL.
• Data‑Quality‑Tabelle für Ausreißer/Lücken.
• Backups: DB‑Volume/pg_dump (täglich).
• Notfall: Fallback auf Preissignale bei fehlenden Fundamentals/F&G‑Original.

BuildDeployment&_Laufzeit

• Docker‑basierte Services (n8n, Postgres, später Metabase).
• n8n: Workflows versionieren (Export JSON), getrennte Credentials.
• HTTPS/Reverse Proxy für Metabase (später).

DatenSucheBackups&Integrationen

• Indizes: Preise (isin,date), mfrank (region,runmonth,percentile).
• FX‑Raten: täglich von EZB.
• CSV/JSON‑Importe: Stooq/AV via n8n.
• Backups: regelmäßige Dumps und Volume‑Snapshots.

PlattformNetzwerk&_Edge

• Internes Docker‑Netz; Postgres nicht öffentlich exponieren.
• Allowed Domains‑Whitelists in n8n‑HTTP‑Nodes/Credentials.

Queries

• Dashboards: „Jetzt kaufen?“-Liste (alle Regeln erfüllt + Marktfilter) und „Alle Werte“ mit Status/Begründung.
• Detail‑View je ISIN (Kurse, Indikatoren, MF‑Rang, Liquidity, Historie der Signals).

Sicherheit&Compliance

• API‑Keys sicher in n8n‑Credentials.
• Minimalrechte DB‑User (mf_app).
• Keine Speicherung sensibler personenbezogener Daten.

ToDo-Liste

• Metabase installieren und Dashboards bauen.
• Webex‑Bot anlegen und Alert‑Workflow aktivieren.
• SEC/SimFin/FMP‑Workflows für Fundamentals finalisieren.
• MF‑Ranking‑Workflow implementieren (USA/DE/UK) mit Confidence‑Flags.
• CNN‑F&G „Original“ als erster Pfad, Proxy als Fallback verdrahten.
• KI‑Button‑Flow (manuelle Auswertung) anbinden.

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